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多元分类(Mult-class Classification)
问题的引入
上文(线性回归)中我们讲到线性回归对于离散点的拟合较好，但是对于二分类任务，其y的取值非0(Negative)即1(Positive)，线性回归并不能合理地对数据进行描述。
、
Sigmoid函数(Logistic函数)
对于上述问题，我们引入Sigmoid函数(Logistic函数)来描述此类问题。
Sigmoid函数表达式及图像如下：
注意：Sigmoid函数的值表示在对应的x取值情况下，y为1(Positive)的概率，此项与线性回归不同。同样的，与X代表n + 1维向量，也就是说
下为Octave/Matlab描述：
function g = sigmoid(z)
g = zeros(size(z));
g = 1 ./ (1 + exp(-z));
end
梯度下降(Gradient Decent)
同样的当我们使用Logistic回归来解决问题时同样需要描述代价函数，其定义与线性回归相似
(线性回归代价函数详见此文) ，但是由于此二者定义的差距以及二分类任务的特性，对于Logistic回归的代价函数定义如下：
由于y取值的二元性，可简化如下： 
下为Octave/Matlab描述：
function [J, grad] = costFunction(theta, X, y)
m = length(y);
J = 0;
grad = zeros(size(theta));
X_ori = X;
X = sigmoid(X * theta);
J = (y' * log(X) + (ones(size(y)) - y)' * log(ones(size(X)) - X)) / (-m);
grad = (X_ori' * (X - y)) / m;
end
所以同样有梯度下降法来降低代价函数：
其中为步长。
注意：此处下降时对所有维度的要同时下降，否则会影响下降结果。
对偏导数求值化简得：
将所得代回Sigmoid函数表达式中
所得即为y = 1(Positive)的概率。
此处采用函数fminunc进行梯度下降，下为Octave/Matlab描述：
options = optimset('GradObj', 'on', 'MaxIter', 400);
[theta, cost] = fminunc(@(t)(costFunction(t, X, y)), initial_theta, options);正则化(Regularization)
正则化是为了避免过拟合的问题，为了解决这个问题我们对代价函数进行部分修正，在原函数的结尾加上惩罚项，公式如下：
可以看出，公式的前半部分就是之前所提到的公式，后面加上的则是惩罚项，为惩罚的强度，若
过小则会出现惩罚不足的情况，所以
通常设为1。
同样的，我们对梯度下降法进行同样的修正：
下为Octave/Matlab描述：
function [J, grad] = costFunctionReg(theta, X, y, lambda)
m = length(y);
J = 0;
grad = zeros(size(theta));
X_ori = X;
X = sigmoid(X * theta);
theta1 = [0;theta(2:end)];
J = (-1) / m * sum(y .* log(X) + (1 - y) .* log(1 - X)) + lambda / (2 * m) * theta1' * theta1;
grad = 1 / m * X_ori' * (X - y) + lambda / m * theta1;
end
多元分类(Mult-class Classification)
当数据集y的取值不只0/1两种，而是有n情况时，我们将其分为n个二分类问题，如图：
计算每个二分类情况的，同时要记住每个抽象出来的二分类问题中0/1所对应的是多元分类中的哪种情况。
在预测时，对每个x取值都应该有n种代表不同情况的值，取最高的
。此时，该
所对应的多元分类中情况即是多元分类问题Logistic回归的预测值。
总结
Logistic回归所用的思想与线性回归大致相似，只是将线性回归中的线性函数替换为了Logistic函数，较为易于理解，对于二分类问题有较好的处理效果。