1.6、机器学习-决策树模型(金融实战)

发布于:2025-09-12 ⋅ 阅读:(26) ⋅ 点赞:(0)

决策树是一种基于特征分割的监督学习算法,通过递归分割数据空间来构建预测模型。

1.1、决策树模型基本原理

决策树思想的来源朴素,程序设计中的条件分支结构就是 if-then结构,最早的决策树就是利用这类结构分割数据的一种分类学习方法。为了更好理解决策树具体怎么分类的,我们通过以下问题例子?

问题:如何对这些客户进行分类预测?你是如何去划分?我们怎么知道这些特征哪个更好放在最上面,那么决策树的真是划分是这样的。

1.2、决策树模型的建树依据

为了易于生成决策树的理解,下面我们使用“信息熵”来说明决策树的构建。

1.2.1、信息熵

       需要用到信息论专业的知识!此处,通过经典“猜冠军”的例子来引入信息熵:

       我们玩个猜测类游戏,猜猜下图32支球队那支是冠军。并且猜测错误会付出代价,每猜错一次给一块钱,告诉我是否猜对了,那么我需要掏多少钱才能知道谁是冠军呢? (这有个前提是:你不知道任意球队的信息、历史比赛记录、球队实力等)。

为了使代价最小,可以使用二分法来猜测:我可以把球依次编上号,从1到32,然后提问:冠 军在1-16号吗?依次询问,只需要五次,就可以知道结果。

 我们来看这个式子:

  • 32支球队,log32=5比特
  • 64支球队,log64=6比特

香农指出,它的准确信息量应该是,p为每个球队获胜的概率(假设概率相等,都为1/32),我们不用钱去衡量这个代价了,香浓指出用比特:

1.2.1.1、信息熵的定义

信息熵(Information Entropy)是信息论中的专业术语,其标准单位为比特(bit),用于衡量系统混乱程度的指标。对于一个离散随机变量 X,其可能的取值为 x1​,x2…,xn​,应的概率为P(x1​),P(x2​),…,P(xn​),则信息熵 H(X)(单位为比特)定义为:

“谁是世界杯冠军”的信息量应该比5比特少,特点(重要):

  • 当这32支球队夺冠的几率相同时,对应的信息熵等于5比特
  • 只要概率发生任意变化,信息熵都比5比特大

1.2.1.2、总结

信息和消除不确定性是相联系的:当我们得到的额外信息(球队历史比赛情况等等)越多的话,那么我们猜测的代价越小(猜测的不确定性减小)

  • 当所有事件等概率时(最大不确定性),熵值最大,需要更多比特来编码,对应系统混乱,纯度低

  • 当某个事件必然发生时(无不确定性),熵值为0,不需要任何比特编码(因为结果已知),对应系统稳定,纯度高

import numpy as np
# 计算信息熵⽰例
p = np.array([39, 37, 44]) / 120 # 概率分布
entropy = -(p * np.log2(p)).sum()
print(f"信息熵: {entropy:.4f}")

问题: 回到我们之前的贷款案例,怎么去划分?可以利用当得知某个特征(比如是否有房子)之后,我们能够减少的不确定性大小。越大我们可以认为这个特征很重要。那怎么去衡量减少的不确定性大小呢?

1.2.2 、信息增益(树划分依据之一)

1.2.2.1 、定义与公式

特征A对训练数据集D的信息增益g(D,A),定义为集合D的信息熵H(D)与特征A给定条件下D的信息条件熵H(D|A)之差,即公式为:

H(D)-数据集D的信息熵(经验熵):

  • K:目标变量中的类别数量


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