qmt量化交易策略小白学习笔记第44期【qmt编程之期货行情数据】

发布于：2024-06-21 ⋅ 阅读:(144) ⋅ 点赞:(0)

qmt编程之获取期货行情数据

qmt更加详细的教程方法，会持续慢慢梳理。

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获取行情数据

提示

使用该接口时，需要先订阅实时行情(subscribe_quote)或下载过历史行情(download_history_data)

python
from xtquant import xtdata

xtdata.get_market_data_ex(field_list=[], stock_list=[], period='1d', start_time='', end_time='', count=-1, dividend_type='none', fill_data=True)
参数
名称 类型 描述
field list 数据字段，详情见下方field字段表
stock_list list 合约代码列表
period str 数据周期——1m、5m、1d、tick
start_time str 数据起始时间，格式为 %Y%m%d 或 %Y%m%d%H%M%S，填""为获取历史最早一天
end_time str 数据结束时间，格式为 %Y%m%d 或 %Y%m%d%H%M%S ，填""为截止到最新一天
count int 数据个数
dividend_type str 除权方式
fill_data bool 是否填充数据
  • field字段可选：
field 数据类型 含义
time int 时间
open float 开盘价
high float 最高价
low float 最低价
close float 收盘价
volume float 成交量
amount float 成交额
settle float 今结算
openInterest float 持仓量
preClose float 前收盘价
suspendFlag int 停牌 1停牌，0 不停牌
  • period周期为tick时，field字段可选:
字段名 数据类型 含义
time int 时间戳
stime string 时间戳字符串形式
lastPrice float 最新价
open float 开盘价
high float 最高价
low float 最低价
lastClose float 前收盘价
amount float 成交总额
volume int 成交总量（手）
pvolume int 原始成交总量(未经过股手转换的成交总量)【不推荐使用】
stockStatus int 证券状态
openInterest int 若是股票，则openInt含义为股票状态，非股票则是持仓量openlnt字段说明
transactionNum float 成交笔数(期货没有，单独计算)
lastSettlementPrice float 前结算(股票为0)
settlementPrice float 今结算(股票为0)
askPrice list[float] 多档委卖价
askVol list[int] 多档委卖量
bidPrice list[float] 多档委买价
bidVol list[int] 多档委买量
返回值
  • period为1m 5m 1dK线周期时
    • 返回dict { field1 : value1, field2 : value2, ... }
    • value1, value2, ... ：pd.DataFrame 数据集，index为stock_list，columns为time_list
    • 各字段对应的DataFrame维度相同、索引相同
  • period为tick分笔周期时
    • 返回dict { stock1 : value1, stock2 : value2, ... }
    • stock1, stock2, ... ：合约代码
    • value1, value2, ... ：np.ndarray 数据集，按数据时间戳time增序排列

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